فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها




گروه تخصصی











متن کامل


اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1381
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    36
  • صفحات: 

    75-90
تعامل: 
  • استنادات: 

    5
  • بازدید: 

    1353
  • دانلود: 

    172
چکیده: 

تولیدات کشاورزی ذاتا ریسک آمیز است. وقتی کشاورزان ریسک گریز باشند، که معمولا این گونه هستند، نهاده های کنترل پذیر را به گونه ای که اثرات ریسک را کاهش دهد، تخصیص می دهند، بنابراین منظور کردن ریسک در مدلهای تحلیل رفتار کشاورزان حائز اهمیت است در این مطالعه با استفاده از روش برتری تصادفی و برتری تصادفی با توجه به یک فرم تابع، راهبرد ریسک- کارای آبیاری برای گندمکاران منطقه کوار تعیین شد. نتایج نشان داد که چهار راهبرد کم آبیاری براساس معیار برتری تصادفی درجه 1 و یک راهبرد کم آبیاری براساس معیار برتری تصادفی درجه 2، بر راهبرد تمام آبیاری برتری دارد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1353

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 172 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 5 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

TORKAAMANI J.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1996
  • دوره: 

    15
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    1-18
تعامل: 
  • استنادات: 

    1
  • بازدید: 

    205
  • دانلود: 

    0
کلیدواژه: 
چکیده: 

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 205

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 1 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    5
  • شماره: 

    3
  • صفحات: 

    121-142
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    843
  • دانلود: 

    155
چکیده: 

در مطالعه حاضر با استفاده از معیارهای برتری تصادفی به بررسی راهبردهای کم آبیاری ذرت دانه یی در منطقه زرقان فارس پرداخته شد. نتایج نشان داد که راهبرد بهینه کم آبیاری بر اساس عمل کرد و بازده ناخالص در مرحله دوم و چهارم رشد ذرت است. در شرایط محدودیت آب و زمین، کشاورز ریسک پذیر و ریسک گریز رفتار متفاوتی در انتخاب سطح زیرکشت بر اساس هر برنامه آبیاری از خود نشان دادند. کشاورز ریسک گریز به برنامه 10% کم آبیاری در مرحله دوم و چهارم رشد و ریسک پذیر به برنامه 5% کم آبیاری در چهار مرحله رشد ذرت، بالاترین سطح زیر کشت را اختصاص دادند.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 843

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 155 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 2
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1395
  • دوره: 

    3
  • شماره: 

    4 (پیاپی 11)
  • صفحات: 

    67-83
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    839
  • دانلود: 

    449
چکیده: 

هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک ایران با استفاده از معیار غلبه تصادفی و مقایسه با نتایج حاصل از نسبت شارپ و نسبت سورتینو به عنوان شاخص هایی از نظریه مدرن و فرامدرن سبد سرمایه گذاری است. بازه زمانی مورد مطالعه از ابتدای سال 1389 تا پایان سه ماهه دوم سال 1392 است. صندوق های سرمایه گذاری مشترک مورد مطالعه این پژوهش، صندوق هایی هستند که قبل از سال 1389 فعالیت خود را با سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام آغاز کرده اند و در بازه زمانی مورد مطالعه فعالیتشان ادامه داشته است. نتایج نشان می دهد که با توجه به نرمال بودن تابع توزیع بازدهی اکثر صندوق های مورد مطالعه، بین رتبه بندی معیار غلبه تصادفی با رتبه بندی های نسبت شارپ و نسبت سورتینو ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین ضریب همبستگی بین نتایج معیار غلبه تصادفی و نسبت سورتینو بیشتر از ضریب همبستگی بین نتایج معیار غلبه تصادفی و نسبت شارپ است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 839

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 449 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1394
  • دوره: 

    46
  • شماره: 

    3
  • صفحات: 

    569-577
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    536
  • دانلود: 

    140
چکیده: 

یکی از ویژگی های مهم کشاورزی-که کشاورزان با آن ها روبه رو می شوند-سطح بالای ریسک های تولیدی، بازاری و مالی است. برنامه ها، سیاست ها و اقدامات مختلفی به کاهش این ریسک ها کمک می کنند، اما کشاورزان برنامه هایی را ترجیح می دهند که موجب کاهش ریسک و افزایش سطح درآمد می شوند. بیمة محصولات، یکی از بهترین این برنامه هاست. هدف مطالعة حاضر این است که بهترین گزینة قرارداد بیمة تکمیلی محصول پستة شهرستان رفسنجان را از دیدگاه پسته کاران تعیین کند. از این رو، درآمد خالص در هکتار برای گزینه های مختلف بیمة تکمیلی پسته در منطقة رفسنجان شبیه سازی و بهترین گزینه براساس معیارهای برتری تصادفی تعیین شد. برای این هدف، از داده های سری زمانی مربوط به دورة زمانی 1384-1389، قیمت، عملکرد، هزینة تولید در هکتار، حق بیمه و غرامت در هکتار استفاده شد. مطابق نتایج، سه گزینة بیمة تکمیلی پسته بر گزینة نداشتن بیمه، برتری تصادفی درجة یک را به نمایش گذاشتند. همچنین براساس نتایج برتری تصادفی با توجه به یک تابع، برای پسته کارانی که ریسک گریزی پایینی دارند، گزینة سوم بیمه و برای پسته کارانی که ریسک گریزی بالایی دارند، گزینة دوم بیمه مناسب تر است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 536

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 140 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    6
  • شماره: 

    3 (پیاپی 22)
  • صفحات: 

    15-35
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    839
  • دانلود: 

    282
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد شرکت های فرابورس ایران با استفاده از معیار تسلط تصادفی و بهینه سازی آنها با استفاده از الگوی هیبریدی شبکه عصبی مصنوعی و بهینه سازی تجمیع ذرات است. برای رسیدن به این هدف، از بازده هفتگی و روزانه 36 شرکت از ابتدای فروردین تا پایان اسفند 1393 استفاده شده است که کاربرد همزمان معیار تسلط تصادفی به دلیل جهت گیری های ناپارامتریک و کارآیی اثبات شده الگوی هیبریدی موردنظر، جذابیت خاصی دارد. نتایج پژوهش نشان می دهد تسلط مرتبه های اول، دوم و سوم میان شرکت های بررسی شده وجود دارد که بین سبد های تشکیل یافته از سهام شرکت های رتبه بندی شده بر اساس تسلط تصادفی، با قید محدودیت حداقل دو و حداکثر ده سهم برای سبد، درنهایت سبد 8 سهمی با ترکیب تابع فعال سازی TPT، سبد بهینه انتخاب شد که در مقایسه با شاخص بازار فرابورس ایران طی دوره بررسی شده، عملکردی به مراتب بهتر از خود نشان داده است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 839

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 282 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    12
  • شماره: 

    41
  • صفحات: 

    171-193
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    735
  • دانلود: 

    269
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی عملکرد استراتژی معاملاتی مبتنی بر غلبه تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور نمونه ای متشکل از کل سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت آزمون اخیر از رویکرد تحلیل پرتفوی استفاده می گردد. بدین مفهوم که در هر ماه پرتفوی هایی بر مبنای روابط غلبه تصادفی مراتب دوم و سوم تشکیل شده و سپس عملکرد استراتژی معاملاتی مشتمل بر خرید سهام غالب و فروش سهام مغلوب بر اساس آلفای مدل پنج عاملی آزمون می گردد. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از بازدهی مثبت و معنادار پرتفوی های آربیتراژی مبتنی بر غلبه تصادفی است. همچنین، بازدهی پرتفوی های غلبه تصادفی پس از تعدیل بابت ریسک (بازار، اندازه، ارزش، نقدشوندگی و مومنتوم) کماکان به لحاظ آماری معنادار و مثبت است. بدین نحو، قیمت گذاری عامل غلبه تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران تایید می گردد. لازم به ذکر است نتایج حاصل از پژوهش به شدت تحت تاثیر مساله معامله اندک است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 735

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 269 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

ZARIF M. | JAVIDI M.H. | GAZIZADEH M.S.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2012
  • دوره: 

    8
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    154-163
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    353
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

This paper presents a decision making approach for mid-term scheduling of large industrial consumers based on the recently introduced class of Stochastic Dominance (SD) -constrained stochastic programming. In this study, the electricity price in the pool as well as the rate of availability (unavailability) of the generating unit (forced outage rate) is considered as uncertain parameters. The self-scheduling problem is formulated as a stochastic programming problem with SSD constraints by generating appropriate scenarios for pool price and self-generation unit's forced outage rate. Furthermore, while most approaches optimize the cost subject to an assumed demand profile, our method enforces the electricity consumption to follow an optimum profile for mid-term time scheduling, i.e. three months (12 weeks), so that the total production will remain constant.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 353

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    17
  • شماره: 

    55
  • صفحات: 

    185-210
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    445
  • دانلود: 

    192
چکیده: 

تشکیل پرتفوی بهینه بر اساس ریسک و بازده، از تصمیمات مهم سرمایه گذاران در بازارهای مالی است که برای آن روش های مختلفی وجود دارد. اولین روشی که به منظور تشکیل و بهینه سازی پرتفوی معرفی گردید، روش میانگین-واریانس مارکویتز بود. اما این روش به دلیل فرض نرمال بودن تابع توزیع بازدهی، فقط ویژگی های خاصی از تابع توزیع بازدهی (بازده مورد انتظار و واریانس) را در نظر می گرفت. روش دیگری که سال ها بعد به منظور بهینه سازی پرتفوی مورد استفاده قرار گرفت، روش تسلط تصادفی بود که تمام تابع توزیع بازدهی را به جای برخی ویژگی های خاص مانند واریانس، در نظر می گیرد. پژوهش حاضر به بررسی روش تسلط تصادفی در بهینه سازی پرتفوی و مقایسه عملکرد این روش با بهینه سازی پرتفوی به روش مارکویتز، با استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. معیارهای ارزیابی عملکرد مورد استفاده در این پژوهش شامل چهار معیار شارپ، ترینر، سورتینو و امگا می باشد. نتایج این تحقیق نشان دهنده برتری عملکرد روش تسلط تصادفی مرتبه دوم بر روش مارکویتز در رویکرد برون نمونه ای و درون نمونه ای است. همچنین روش تسلط تصادفی مرتبه دوم، بازدهی تجمعی بالاتری نسبت به روش مارکویتز دارد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 445

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 192 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1401
  • دوره: 

    53
  • شماره: 

    3
  • صفحات: 

    739-753
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    96
  • دانلود: 

    23
چکیده: 

یکی از مهم ترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازارسرمایه، انتخاب پرتفویی است که از لحاظ سودآوری و ریسک بهینه باشد. هدف مطالعه ی حاضر مقایسه سودآوری و درجه ریسک پرتفوی های حاوی درصدهای متفاوتی از سهام گروه های کشاورزی و صنایع غذایی به همراه سایر صنایع، بریکدیگر می باشد. برای این منظور بازده روزانه 18 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران برای گروه فلزات، کشاورزی، صنایع غذایی، بانکی، پتروشیمی و شیمیایی طی بازه زمانی 99-1398 جمع آوری و در قالب 11 پرتفوی دسته بندی گردید. بازده پرتفوی ها شبیه سازی شد و بهترین پرتفوی ها بر اساس معیارهای برتری تصادفی تعیین شد. نتایج نشان داد اگر درجه ی ریسک گریزی افراد مشخص نباشد پرتفوی 10 و 6 که به ترتیب دارای 30 و 25 درصد از سهام گروه کشاورزی و صنایع غذایی می باشد، پرتفوی های برتر هستند و اگر درجه ریسک گریزی افراد مشخص باشد، پرتفوی شماره 11 با 30 درصد از سهام گروه کشاورزی و صنایع غذایی بهترین پرتفوی درمیان پرتفوی های ریسکی است. همچنین برای افراد با درجه ریسک گریزی کمتر پرتفوی 6 با 25 درصد از سهام کشاورزی و صنایع غذایی و 20 درصد از گروه پتروشیمی و پرتفوی 4 با 80 درصد از گروه پتروشیمی و بدون سهام صنایع غذایی و کشاورزی پرتفوی های برتر هستند و برای افراد با درجه ریسک گریزی بیش تر پرتفوی 10 و 2 به ترتیب با 30 و 10 درصد از سهام گروه کشاورزی و صنایع غذایی، بر پرتفوی های دیگر برتری دارند. پرتفوی های برتر درصد بیش تری از سهام کشاورزی و صنایع غذایی را دارا است و بالاترین درصد سهم مربوط به سهام گروه پتروشیمی است. بنابراین، سهام گروه کشاورزی و صنایع غذایی درکنار سایر سهام می تواند کمک به برتری پرتفوی نماید. همچنین با افزیش درصد سهام پتروشیمی در پرتفوی می توان مطلوبیت را حداکثرنمود.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 96

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 23 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
litScript
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button